金融工程具體是怎樣的一門學科呢(金融工程具體是怎樣的一門學科課程)

金融工程是當今熱門專業(yè)。由于涉及數(shù)學、金融、計算機相關(guān)知識，所以學習的科目極其廣泛。在美國的各個大學中，常見的名稱有數(shù)學金融、金融工程、數(shù)量金融等，這些課程名稱不同但有一個共同的特點，就是利用數(shù)學方法和計算機運算來解決金融問題。

在教學方面，金融工程是一門融合了金融學、數(shù)學和計算機科學的交叉學科。其課程通常由大學的商學院、數(shù)學系和工程學院聯(lián)合授課。由于其課程重點關(guān)注金融領(lǐng)域，因此更加深入。遠遠超出MBA金融范圍的課程通常包括股票市場分析、投資組合分析、期貨和期權(quán)、資產(chǎn)定價、資本預算、固定收益分析、利率模型、金融風險管理等課程。

近年來，由于金融創(chuàng)新層出不窮，金融市場發(fā)展越來越復雜。在傳統(tǒng)股票、債券的基礎(chǔ)上，發(fā)展出期貨、期權(quán)等一系列新的投資工具。這些通常被稱為金融衍生品。如何對這些金融衍生品進行定價是投資銀行面臨的問題。與此同時，由于金融投資工具的復雜性，一些基金管理公司越來越感到傳統(tǒng)的投資方式難以維持資金的高增長率，需要設(shè)計更先進的投資組合來獲取利潤。因此，他們需要大量既精通金融市場又具備數(shù)學應(yīng)用能力的復合型人才，而這樣的人才在市場上極為稀缺。金融工程就是為了培養(yǎng)這樣的人才而創(chuàng)建的。

20世紀末，以美國為代表的西方發(fā)達國家，企業(yè)金融、商業(yè)銀行和投資銀行的迅速發(fā)展催生了一門新學科，這就是金融工程。

目前學術(shù)界已初步達成共識的定義是由最早提出金融工程概念的美國金融學教授約翰·芬納蒂提出的：“金融工程包括金融工具創(chuàng)新和方法的設(shè)計、開發(fā)和應(yīng)用，是負責解決財務(wù)方面的問題。對問題的創(chuàng)造性探索?！?/p>

1991年成立的國際金融工程師協(xié)會（IAFE）對金融工程給出了廣義的定義：“金融工程是將工程思維引入金融領(lǐng)域，綜合運用各種工作技術(shù)方法（主要包括數(shù)學建模、數(shù)值計算、網(wǎng)絡(luò)圖、模擬等）設(shè)計、開發(fā)和實施新的金融產(chǎn)品，創(chuàng)造性地解決各種金融問題?！?/p>

不管名字如何，它都是一門利用數(shù)學工具和計算技術(shù)構(gòu)建金融市場模型并解決金融問題的學科。其本質(zhì)是利用期權(quán)、期貨、掉期等各種衍生金融工具來管理金融領(lǐng)域的各種風險。該專業(yè)專注于創(chuàng)新金融工具和手段的設(shè)計、開發(fā)和實施，以及金融問題的創(chuàng)造性解決方案。

從事金融工程的人員一般稱為金融工程師。在金融工程活動中，他們扮演著金融交易計劃制定者（市場參與者）、新思想創(chuàng)造者和法律漏洞（在法律邊緣運作的人）的角色。最后一個角色是稅務(wù)領(lǐng)域，即金融工程師的稅務(wù)籌劃活動。

1.新型金融產(chǎn)品和金融工具的設(shè)計和開發(fā)。

金融工具是用于交換、結(jié)算、投資和融資的各種貨幣手段。它們包括基本金融工具和衍生金融工具?；A(chǔ)金融工具主要包括利率或債務(wù)工具價格、外匯匯率、股票價格或指數(shù)、商品期貨價格。衍生金融工具是在基礎(chǔ)工具的基礎(chǔ)上衍生出來的，主要包括遠期、期貨、期權(quán)和掉期四種基礎(chǔ)衍生品，以及由它們經(jīng)過變化、組合和綜合而衍生出的結(jié)構(gòu)復雜的衍生品。衍生品。

2、創(chuàng)造性地為某些金融問題提供系統(tǒng)、完整的解決方案。

通過應(yīng)用前沿的定量分析技術(shù)、電子通信技術(shù)、自動化系統(tǒng)工程、人工智能技術(shù)等，對客戶面臨的利益和風險進行評估、權(quán)衡、分解和重組。設(shè)計和研究風險管理技術(shù)，從整體上構(gòu)建更加完善的金融體系，增強整個金融市場的穩(wěn)定性和有效性。

3、新金融手段的發(fā)展是提出解決某些金融問題的完整方法，包括企業(yè)融資結(jié)構(gòu)的創(chuàng)建、企業(yè)財務(wù)管理和對沖業(yè)務(wù)的執(zhí)行、企業(yè)并購方案的設(shè)計、資產(chǎn)重組的實施等。證券化等。

1.2.3與傳統(tǒng)金融專業(yè)的區(qū)別

美國獨立金融工程專業(yè)培養(yǎng)主要設(shè)立碩士層次。比如斯坦福、哥倫比亞、芝加哥、康奈爾等名校只有金融工程專業(yè)，沒有金融專業(yè)。

金融工程是相對理論性和抽象性的。它廣泛運用數(shù)學、物理和工程方法，用數(shù)學語言代替日常語言來解釋金融思想。因此，金融工程對數(shù)學的要求非常高，高校更傾向于招收理科生。

大多數(shù)大學的金融專業(yè)都是文理科為主，對數(shù)學的要求不是那么高。一般大學的金融專業(yè)只要求數(shù)學四（數(shù)學中最簡單的一級），但有些大學可能會要求數(shù)學三。

金融工程在我國發(fā)展較晚，還不是很成熟。從開設(shè)的院校數(shù)量來看，金融工程專業(yè)數(shù)量并不多于金融專業(yè)。金融工程專業(yè)一般開設(shè)于重點財經(jīng)院?；蚓C合性大學。對于就業(yè)來說，證券行業(yè)對金融衍生品分析能力要求比較高，所以學習金融工程比較有優(yōu)勢。

金融工程和金融研究的內(nèi)容大體相同，但研究方法不同，因此各自的側(cè)重點也不同。傳統(tǒng)金融更注重以基礎(chǔ)變量作為研究對象和基礎(chǔ)工具，如利率、匯率、貨幣供應(yīng)量等，而金融工程則主要依靠金融衍生品，如期貨期權(quán)、遠期、掉期等。在開設(shè)專業(yè)課程時，金融工程更注重數(shù)學技術(shù)，而金融學則側(cè)重于經(jīng)濟知識。

具體內(nèi)容請閱讀這篇文章：正名金融工程/