金融工程是一個怎樣的專業(yè)(金融工程專業(yè)是干啥的)
金融工程專業(yè)興起于20世紀90年代初。它是綜合運用數(shù)學、統(tǒng)計學和計算機編程技術來解決金融問題的新領域。雖然名稱上有很大的變化，可以稱為金融數(shù)學、數(shù)學金融、數(shù)量金融或計算金融，但實際學習的內容是相似的，主要包括數(shù)學、計算機編程、證券衍生品定價、風險分析、金融模型、金融信息分析和一些先進的金融理論等。
金融工程專業(yè)的興起及其高回報率吸引了眾多立志加入金融行業(yè)的申請者。即使在全球金融危機的背景下，申請金融工程的人數(shù)也呈指數(shù)級增長。盡管學校繼續(xù)開設金融工程碩士課程，但增長速度遠不及申請人數(shù)的增長速度。因此，金融工程的應用必然會越來越激烈。
下面，我將從以下四個方面全面介紹金融工程專業(yè)。希望對大家全面了解金融工程專業(yè)有所幫助：
金融工程專業(yè)概況金融工程專業(yè)的就業(yè)前景及就業(yè)方向國內開設金融工程的學校匯總及典型項目介紹美國金融工程應用綜合分析
一、金融工程介紹
01.金融工程專業(yè)簡介
金融工程是一門利用數(shù)學工具構建金融市場模型并解決金融問題的新興學科。其本質是利用期權、期貨、掉期等各種衍生金融工具來管理金融領域的各種風險。金融工程碩士學位可以稱為金融工程、金融數(shù)學、數(shù)學金融、數(shù)量金融或計算金融。但所學習的課程是相同的，通常由大學的商學院、數(shù)學系和工程學院聯(lián)合授課。這也是因為金融工程課程跨越了金融經(jīng)濟學、數(shù)學、工程等多個方面。
由于目的是解決實際問題，金融工程開設的課程均為應用型碩士學位。課程通常包括：金融風險管理、投資組合分析、期貨和期權、資產定價、資本預算、固定收益分析和利率模型。股市分析等等，還包括學習這些內容所需的數(shù)學和計算機儲備。課程主要以講座的形式進行授課，并鼓勵學生在暑假期間進行實踐，確保學生在一到兩年內充分裝備。
02.金融工程與金融的區(qū)別：
金融工程是先進的金融理論和知識，因此金融工程屬于金融學。
從培養(yǎng)目的來看，金融學碩士重點培養(yǎng)具有辦理銀行、證券、投資等方面業(yè)務的基本能力，熟悉國家金融政策法規(guī)，了解理論前沿和發(fā)展的管理人員該學科的發(fā)展趨勢；金融工程培養(yǎng)具有數(shù)學、計算機和現(xiàn)代金融理論的技術人才。
從學習對象來看，金融學更注重利率、匯率、貨幣供應量等基礎變量；而金融工程主要依靠金融衍生品，如期貨、期權、遠期、掉期等。
從課程設置來看，金融工程更注重數(shù)學技術；而金融則側重于經(jīng)濟知識。
如前所述，金融工程碩士課程可以在商學院、工程學院和數(shù)學系下開設。總體來說，在招生方面，確實存在商學院喜歡招商科學生（甚至是金融類的一些必修課程）、工學院喜歡工科學生、數(shù)學學校喜歡招數(shù)學學生的現(xiàn)象。這也可能與他們自身的招生習慣和課程設置有關。但從各學校的就業(yè)情況來看，所從事的行業(yè)和工作并無差異。
二、金融工程專業(yè)就業(yè)前景
金融工程畢業(yè)生主要在投資銀行、商業(yè)銀行、基金公司、保險公司、會計公司、軟件公司、企業(yè)財務部門工作?，F(xiàn)在越來越多的政府部門和能源公司參與金融工程碩士學位的競爭。
我們熟悉的花旗銀行、匯豐銀行、中國銀行、高盛、摩根、德意志銀行、法國興業(yè)銀行等都是金融工程大師的聚集地。此外，我們不常聽說的有美世投資咨詢、貝爾斯登投資、紐約人壽、美國銀行、蘇格蘭皇家銀行、美聯(lián)銀行、巴拉克銀行、梅隆銀行、興業(yè)銀行、博時基金、野村證券等.攻讀金融碩士學位的好地方。
金融工程主要培養(yǎng)金融領域的技術工人，又稱金融工程師——Quant。量化頭寸集中在投資銀行、對沖基金、商業(yè)銀行和金融機構。他們負責的主要任務根據(jù)職位的不同而有很大差異。比較有代表性的包括定價、模型驗證、研究開發(fā)和風險管理，分別負責衍生品定價模型的建立和應用、模型驗證、模型研究、程序開發(fā)和風險管理。管理。一般來說，工作比較辛苦，收入也比其他行業(yè)高很多。以QuantDeveloper為例。雖然實際工作和其他行業(yè)的程序員沒有本質區(qū)別，但不僅收入高，而且找工作也容易。
Quant包括以下類型：
DeskQuant開發(fā)供交易者直接使用的價格模型模型驗證Quant確定DeskQuant開發(fā)的模型的正確性研究Quant嘗試發(fā)明新的價格公式和模型Quantdeveloper編寫代碼，或調試其他人的大型系統(tǒng)數(shù)據(jù)中的統(tǒng)計套利Quant尋找自動交易系統(tǒng)中的模式資本量化為銀行建立信用和資本模型除了上面提到的職位外，金融工程專業(yè)的職位還可以是法證會計師（ForensicAccountant）、主管總工程師（SupervisoryGeneralEngineer）、普查類型工作（CensusTypeWork）、總技師（總技師）、主管會計師（會計總監(jiān)）等
三、國內開設金融工程的學校匯總
中央財經(jīng)大學
金融工程專業(yè)設立于2002年，是國家首批教育部特批在本科專業(yè)目錄外設立的5個學科之一。
培養(yǎng)目標：金融工程專業(yè)培養(yǎng)具有金融工程理論知識和業(yè)務技能的學生，能夠在銀行、證券、保險、投資等金融機構從事金融產品研發(fā)、風險管理、資產定價等金融業(yè)務，企業(yè)及其他機構。管理德才兼?zhèn)涞母咚刭|專業(yè)人才。
主要專業(yè)課程：政治經(jīng)濟學、微觀經(jīng)濟學、宏觀經(jīng)濟學、計量經(jīng)濟學、統(tǒng)計學、博弈論與信息經(jīng)濟學、應用隨機過程、金融學、金融經(jīng)濟學、投資學、固定收益證券、運籌學、衍生金融工具、金融工程概論、國際金融、商業(yè)銀行操作、國際貿易、投資銀行理論與實務、C語言、算法與數(shù)據(jù)結構、常微分方程、實變函數(shù)等。
南開大學
金融工程專業(yè)于2005年開設，是金融學發(fā)展的前沿領域之一。它利用各種金融信息系統(tǒng)，運用系統(tǒng)工程方法，將現(xiàn)代金融理論和計算機信息技術融為一體。通過建立數(shù)學模型，運用模擬圖形等多種方法來設計和開發(fā)新的金融產品，創(chuàng)造性地解決各種實際金融問題的學科。
基于金融專業(yè)課程體系，其特色課程主要包括：衍生金融工具定價、固定收益證券分析、算法交易、信用風險控制、實驗金融、實驗投資、Matlab與金融實驗、SAS與金融實驗、金融分析基礎EXCEL、R語言與金融計算、CFA（金融分析證書）專題講座、金融工程案例、隨機過程、微分方程、C++等。
中國人民大學
2002年開始招收本科生，是教育部首批設立的五所金融工程專業(yè)高校之一。
核心課程：金融學、公共財政學、金融工程、衍生品定價理論、金融數(shù)學、公司財務、商業(yè)銀行業(yè)務與運營、證券投資、計量經(jīng)濟學、隨機分析與隨機控制、信息經(jīng)濟學、多元統(tǒng)計分析等。
四、美國金融工程碩士申請解析
01.金融工程應用普及
金融工程是熱門專業(yè)之一，總體來說是一個申請難度較大的專業(yè)。排名前150的學校中只有大約50個金融工程項目。盡管金融危機中投行首當其沖，但金融工程的高收入和高需求仍然吸引了大量的申請者。例如，康奈爾大學2018年的申請者數(shù)量是2017年的兩倍。此外，這50個項目中有一半以上是在名校開設的。另外，金融工程專業(yè)并不是像EE、CS那樣的大類。像哥倫比亞大學和密歇根大學這樣的班級每班招收五十或六十人，班級規(guī)模非常大。一般來說，一個項目只招20-30人。像威斯康星州這樣的學校只招收8名學生?？傮w而言，金融工程的錄取率低于10%。
02.美國金融工程專業(yè)錄取特點
金融工程主要以課堂教學形式進行。為此，學校主要考察申請者是否為完成碩士課程做好了充分的準備，能否為課堂做出自己的貢獻。在招生方面，學校主要考察申請人在先修課程、工作/實習經(jīng)歷、硬件方面的GPA和GT成績。
03.美國金融工程先修課程要求
一般來說，美國學校對申請者的先修課程有明確的要求：
數(shù)學：高等微積分、線性代數(shù)、微分方程、概率統(tǒng)計是最常見的數(shù)學背景要求，也是最嚴格的要求。學校甚至規(guī)定這些數(shù)學課程要修多少個學期才能達到一定的深度。
計算機方面：學校期望申請者掌握C/C++、Matlab等基本技能，這一要求已經(jīng)納入我國普通本科教育教學計劃中，美國很多金融工程項目也有規(guī)定。學生入學后有機會選修額外課程。
與前兩者相比，金融相關知識的儲備是申請人了解和掌握基本原理的一部分。學校對申請者的背景期望中并沒有嚴格要求申請者必須修讀哪些課程，只是推薦宏觀（微觀）經(jīng)濟學和入門金融知識等相關課程。
主要強調的是：研究了美國大學的各種課程后發(fā)現(xiàn)，碩士水平的課程主要是純數(shù)學課程，或者是把數(shù)學應用到金融領域的課程。要在一年內完成這么多課程，需要申請者具有非常高的數(shù)學能力。正如芝加哥大學所說，許多優(yōu)秀申請者沒有被錄取的最大原因是數(shù)學技能準備不足?！叭绻銢]有金融背景，我們可以教你；如果你沒有計算機背景，我們有額外的計算機課程供你學習；如果你沒有數(shù)學背景，請回去在申請之前先學習?！币虼?，申請名校的幾乎都是數(shù)學基礎好甚至是數(shù)學專業(yè)背景的學生。
04.美國金融工程崗位和實習的要求
相比于數(shù)學先修課程的硬性要求，雖然學校對實習和工作經(jīng)驗的要求不是很嚴格，但態(tài)度普遍是有幫助但不是錄取的要求。但從錄取結果來看，實習單位的聲譽、工作是否相關、時長以及能否在申請中脫穎而出，尤其是名校的申請，確實有一定的影響。
原因也不難理解：有一定工作經(jīng)驗的申請者更加自信，知道自己是否對這個行業(yè)充滿熱情，實習和工作經(jīng)驗可以在課堂上與大家分享。對于以職業(yè)為導向的金融工程課程來說，提前擁有專業(yè)的經(jīng)驗和素質無疑會增加你未來成功的機會。這也可以看出什么樣的實習更有效。如果是在小公司實習，又不是相關實習，既不能印證你對這個行業(yè)的熱情，也不能與大家分享。有效的實習應該是在國際知名公司，從事金融相關的工作，這樣你的分享對其他同學來說才有價值。
以上，希望對大家有所幫助！如果您有任何疑問，請在下方留言互動。